การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ทางการเงิน - Stochastic Calculus for Finance

Department of Mathematics University of York - Online Programs

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ทางการเงิน - Stochastic Calculus for Finance

Department of Mathematics University of York - Online Programs

หลักสูตรนี้ใช้หนังสือ 8 เล่มจาก "Mastering Mathematical Finance" (MMF) ที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มี 8 หลักสูตรแต่ละฉบับซึ่งแต่ละส่วนจะครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง

การจัดส่งเป็นแบบฝึกหัดแบบตัวต่อตัวที่ดำเนินการผ่านทาง Skype โดยผู้แต่งและบรรณาธิการของซีรีส์และหลักสูตรปกติ

หลักสูตรที่มุ่งเป้าไปที่

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องของ:

  • การเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ทำงานด้านการเงินเชิงปริมาณและการบริหารความเสี่ยง
  • บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพผู้จัดการที่ต้องการติดตามความคืบหน้าในสาขาเหล่านี้
  • นักเรียนที่คาดหวังที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Pre-sessional

หลักสูตร Pre-sessional "Mathematics for Quantitative Finance" - หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการรวมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาก่อนที่จะลงมือเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด 8 หลักสูตรต้นทุน - 1500)

วิธีการจัดส่งรายชื่อหลักสูตร

  • แต่ละหลักสูตรออนไลน์จะขึ้นอยู่กับหนังสือจากชุด MMF ด้วยชุดการออกกำลังกายเพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 10 รอบที่มีผลใน 10 เซสชันออนไลน์แบบตัวต่อตัว แต่ละหลักสูตรใช้เวลาประมาณ 4 - 8 เดือน
  • แต่ละรอบ 10 ครั้งประกอบด้วย:
    • การศึกษาด้วยตนเองขึ้นอยู่กับหนังสือ,
    • การแก้ปัญหา: โซลูชันที่ส่งและทำเครื่องหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    • การแก้ปัญหาแบบจำลองเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา,
    • ข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับงานที่ส่ง,
    • เซสชั่นออนไลน์หนึ่ง -to-one หนึ่งชั่วโมงผ่านทาง Skype ด้วยการแบ่งปันหน้าจอที่ดำเนินการโดยหนึ่งในผู้เขียนของชุด MMF, ตัดตามความต้องการส่วนบุคคลการรวมกันของการบรรยายและบทแนะนำ
  • นอกจากนี้แต่ละโมดูลจะมี:
  • ฟอรัมสนทนาออนไลน์,
  • การสนับสนุนทางอีเมล,
  • สอบปลายภาค.
  • การประชุมการชักนำทาง Skype เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทางเทคนิคก่อนการเริ่มต้นโมดูลแรก (รวมถึงการช่วยในการใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งออนไลน์) นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี (มาตรฐานบรอดแบนด์) คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac และบัญชี Skype มีซอฟต์แวร์ฟรีเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งเช่นโปรแกรมแก้ไขทางคณิตศาสตร์ LyX
  • หลักสูตร pre-sessional เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขหรือได้รับข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Stochastic Calculus for Finance

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเฉพาะในผลลัพธ์ที่สำคัญในกระบวนการสุ่มซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการด้านการเงินที่จะเข้าใจ ผู้เขียนศึกษากระบวนการ Wiener และ integrals Itôในรายละเอียดบางอย่างโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จำเป็นสำหรับรูปแบบการกำหนดราคาแบบ Black-Scholes หลังจากการพัฒนาสมบัติที่จำเป็นของกระบวนการนี้แล้วการก่อสร้างส่วนประกอบและสูตรItô (พิสูจน์ในรายละเอียด) กลายเป็นจุดศูนย์กลางทั้งสำหรับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้และเพื่อให้เป็นรูปธรรมของสมการเชิงอนุพันธ์ที่ใช้ในทางการเงิน สุดท้ายหลักฐานของการดำรงอยู่เอกลักษณ์และ Markov คุณสมบัติของโซลูชั่นของสมการ (ทั่วไป) stochastic สมบูรณ์หนังสือ การใช้คำอธิบายอย่างรอบคอบและรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เป็นบทนำที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นกับการคำนวณของItôมากกว่าข้อความส่วนใหญ่ นักเรียนนักปฏิบัติงานและนักวิจัยจะได้รับประโยชน์จากแนวทางที่เข้มงวด แต่ไม่เบื่อหน่ายกับปัญหาทางเทคนิค การแก้ปัญหาแบบฝึกหัดมีอยู่ในระบบออนไลน์

  • เขียนโดยเฉพาะจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดำน้ำได้ทันที
  • ทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในแคลคูลัสItô
  • โซลูชั่นสำหรับการออกกำลังกายออนไลน์
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
4 - 8 
นอกเวลา
Locations
ประเทศอังกฤษ - York, England
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ส.ค. 2019
ประเทศอังกฤษ - York, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด