การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ทางการเงิน - Portfolio Theory and Risk Management

หลักสูตรนี้ใช้หนังสือ 8 เล่มจาก "Mastering Mathematical Finance" (MMF) ที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มี 8 หลักสูตรแต่ละฉบับซึ่งแต่ละส่วนจะครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง

การจัดส่งเป็นแบบฝึกหัดแบบตัวต่อตัวที่ดำเนินการผ่านทาง Skype โดยผู้แต่งและบรรณาธิการของซีรีส์และหลักสูตรปกติ

หลักสูตรที่มุ่งเป้าไปที่

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องของ:

• การเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ทำงานด้านการเงินเชิงปริมาณและการบริหารความเสี่ยง
• บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพผู้จัดการที่ต้องการติดตามความคืบหน้าในสาขาเหล่านี้
• นักเรียนที่คาดหวังที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Pre-sessional

หลักสูตร Pre-sessional "Mathematics for Quantitative Finance" - หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการรวมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาก่อนที่จะลงมือเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด 8 หลักสูตรต้นทุน - 1500)

วิธีการจัดส่งรายชื่อหลักสูตร

• แต่ละหลักสูตรออนไลน์จะขึ้นอยู่กับหนังสือจากชุด MMF ด้วยชุดการออกกำลังกายเพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 10 รอบที่มีผลใน 10 เซสชันออนไลน์แบบตัวต่อตัว แต่ละหลักสูตรใช้เวลาประมาณ 4 - 8 เดือน
• แต่ละรอบ 10 ครั้งประกอบด้วย:
  • การศึกษาด้วยตนเองขึ้นอยู่กับหนังสือ,
  • การแก้ปัญหา: โซลูชันที่ส่งและทำเครื่องหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การแก้ปัญหาแบบจำลองเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา,
  • ข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับงานที่ส่ง,
  • เซสชั่นออนไลน์หนึ่ง -to-one หนึ่งชั่วโมงผ่านทาง Skype ด้วยการแบ่งปันหน้าจอที่ดำเนินการโดยหนึ่งในผู้เขียนของชุด MMF, ตัดตามความต้องการส่วนบุคคลการรวมกันของการบรรยายและบทแนะนำ
• นอกจากนี้แต่ละโมดูลจะมี:
• ฟอรัมสนทนาออนไลน์,
• การสนับสนุนทางอีเมล,
• สอบปลายภาค.
• การประชุมการชักนำทาง Skype เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทางเทคนิคก่อนการเริ่มต้นโมดูลแรก (รวมถึงการช่วยในการใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งออนไลน์) นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี (มาตรฐานบรอดแบนด์) คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac และบัญชี Skype มีซอฟต์แวร์ฟรีเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งเช่นโปรแกรมแก้ไขทางคณิตศาสตร์ LyX
• หลักสูตร pre-sessional เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขหรือได้รับข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับทฤษฎี Portfolio และการบริหารความเสี่ยง

ด้วยการเน้นตัวอย่างแบบฝึกหัดและการคำนวณหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและผู้ปฏิบัติงาน จะให้การรักษาที่ชัดเจนของขอบเขตและข้อ จำกัด ของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนความแปรปรวนเฉลี่ยและแนะนำมาตรการความเสี่ยงที่เป็นที่นิยมสมัยใหม่ หลักฐานจะได้รับในรายละเอียดสมมติว่าพื้นหลังทางคณิตศาสตร์เจียมเนื้อเจียมตัวเพียงเล็กน้อย แต่ให้ความสำคัญกับความชัดเจนและความเข้มงวด การอภิปรายเกี่ยวกับ VaR และการรวมตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น AVaR นำการพัฒนามาตรการความเสี่ยงล่าสุดในช่วงหลักสูตรระดับปริญญาตรีบางหลักสูตรรวมทั้งการอภิปรายใหม่เกี่ยวกับการลด VaR และ AVaR ด้วยเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง การก้าวเดินในระดับปานกลางแรงจูงใจอย่างรอบคอบและการออกกำลังกายมากกว่า 70 แบบทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการจัดการกับการประเมินความเสี่ยงในด้านการเงินสมัยใหม่

• ให้รากฐานที่มั่นคงในเทคนิคการบริหารความเสี่ยงแบบสมัยใหม่
• สมมติว่าแคลคูลัสพื้นฐานและพีชคณิตเชิงเส้นเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น
• การออกกำลังกายมีตั้งแต่การตรวจสอบง่ายไปจนถึงปัญหาที่ท้าทายมากขึ้น